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2006年11月21日 (火)

日経反発↑(2006/11/21)

はじめに、自分の勝手な論評です。当たらないと思うので読んだ人は信じないように・・・

<<日経論評>>
本日の日経終値は15,734.14円(8.20円高)大証先物は15,700円(20円安)でした。
昨日の予想、「セリングクライマックスには程遠いと思いますが、明日は反発すると予想して、寄りは15,750円で、乱高下し、引けは15,800円台と読みます。(希望です)」
寄りは15,766円でしたので予想の15,750円付近は当たり!ザラ場は寄付き後、上昇下降を繰り返し下値を切り下げて15,734円で引けました。予想の寄り後の動き乱高下とまでは言いませんがボックスで上下していたのでほぼ当たり、引けは15,734円でしたので外れです。
システムトレードのバックテストを行っておりますが、なかなかの出来だと思われます。
ポジションの持たせ方が苦労しましたが、平均利益率が10%を超えて勝率も80%を越える条件が見出せてきたので早速本日から実践での検証です。
 明日の予想です。「昨日の大幅な下げで追証の発生と損切りが多く出てきましたが、逆に業績が良くてもつられて安くなった銘柄もたくさんあり、それらのリバウンドが今後期待できます。特に決算間近な銘柄は特に期待大です。今日のNYは再度下げると思われるので明日の寄りは15,700円付近で連日の新興の下げによりもう少し追証による投げが出ると思われます。引けは15,800円を希望!」
さて!当たるかな?

<<備忘録>>

<<資産株(長期ホールド)>>

2059:ユニチャームペットケア(200株) 4,190(-30)
2612:かどや製油(500株) 1,748(-)
2810:ハウス食品(100株) 1,861(-24)

2059と2810でもシステムトレードのバックテストを行います。

<<売買株(中長期)>>
2681:ゲオ(2株 信用1株) 192,000(-5,000) 
バックテストの結果(3年分の日足データで検証)
1.25日乖離率-14%以下、RSI(14日)20以下、ボリュームレシオ(25日)80以下で購入してロスカットを買値-3%、利益確定を買値+7%で設定すると過去2回のみで勝率100%です。
2.RSI(14日)18以下でロスカット買値-3%、利益確定+5%で設定すると過去8回で勝率75%です。
そして、今日がその条件に当てはまりました。195Kで1株信用で購入。
でも下がってる・・・orz

8902:パシフィックマネジメント(2株 信用1株) 261,000(+4,000)  現物はホールドです。
バックテストの結果(4年分の日足データで検証)
1.25日乖離率-17%以下、RSI(14日)30以下、ボリュームレシオ(25日)80以下で購入してロスカットを買値-2%、利益確定を買値+7%で設定すると過去3回のみで勝率100%です。
2.RSI(14日)25以下でロスカット買値-2%、利益確定+7%で設定すると過去10回で勝率80%です。
先日の260Kは条件に当てはまるためホールド続行です。

<<スイング注目銘柄(短期)>>
4751:サイバーエージェント(NONE) 124,000(+3,000) システムトレードバックテスト中
6269:三井海洋開発(NONE) 2,415(-60) システムトレードバックテスト中
9650:テクモ(NONE) 805(-14) システムトレードバックテスト中
9654:コーエー(NONE) 1,859(+31) システムトレードバックテスト中

<<デイ注目銘柄(超短期)>>
2477:比較.com(NONE) 227,000(-) システムトレードバックテスト中
3814:アルファクスフードシステム 237,000(+9,000)
30分足でシステムトレードバックテスト中

<<一言>>
システムトレードのバックテストはデータをセットしてしまえばすごく簡単に出来るが、条件となる変数を4つ以上とかにすると組み合わせがたくさん出来てしまうので3つまでが最適のようだ。
ちなみに利益率が7%を越えると年間で10回取引できれば、年利96%の計算になる。
8%で115%、9%で136%、10%で159%とまあすごい事になりますが、大体7%位がちょうどいい様です。
自分がプロバイダ契約しているニフティが12月7日東証1部へ上場するのでそのIPOへ10株申し込みを行いました。当たってくれ~!

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